Quali etf per portafoglio equally weighted a basso rischio?
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41 Comments
vorrei vincere il premio pignolazzo, segnalando un typo nel titolo del video…
AvrΓ² visto 20 analisi ma il prof non smetterΓ mai di ridere per l'esistenza del Bahrain Domestic e del Bahrain (non domestic)
Bellissimo il video e importantissimi i commenti finale sui cigni Β΄coloratiΒ΄, peccato non poter simulare i rischi geopolitici π»
ho letto che la russia nel 2022 Γ¨ andata in default… che ne pensi ?
Che figata la sigla trash finale, la imposto come suoneria del cellulare π₯
ho Japan, imi e emi da inizio anno (insieme a world e sp500 perΓ²) 3/5 del primo portfolio. Grazie prof
EMEA va sostituito con "Historical Roman Empire"
"Se controllate giornalmente i rendimenti, fatevi curare" – emh… π
mi sono un po' distratto qua e la, tuttavia credo che sarebbe interessante filtrare i paesi che hanno avuto una crescita media maggiore del 5% e poi capire come fare un portafoglio che abbia rendimento alto e bassa correlazione, altrimenti Γ¨ ovvio che il prodotto che Γ¨ piΓΉ incorrelato con uno che va bene Γ¨ uno che ha fatto schifo. non so se mi sono spiegato
Propongo di inserire il verbo poppare nel Treccani e di inserire l indice Sharpetti come patrimonio dell' umanitΓ .
Se solo il prof avesse iniziato prima col canale ora avrebbe almeno 500k di iscritti.
Avanti tutta prof
corro subito a comperare XD
Come sempre un ottimo video, complimenti. Sarebbe interessante analizzare i paesi emergenti o comunque decorrelati con gli USA nei periodi di crisi (internet bubble, crisi subprime, pandemia) e confrontarli con gli USA
PerchΓ© quando vedo le correlazioni di 0.96 mi viene in mente Maria de Filippi con Amici?!
Brain failure? Il caldo?( 08.lug.2024 )
Ma perchè se faccio girare gli etf mi da errore?
Il fenomeno dei "cigni neri" evidenzia il principale problema dell'analisi media-varianza: non vengono considerati i momenti successivi delle distribuzioni (asimmetria e curtosi) che invece sono di estrema importanza per gli investitori. Γ una diretta conseguenza del fatto che l'utilitΓ marginale del denaro Γ¨ decrescente.
Apro il video e sento nel primo minuto le parole "EQUALLY WEIGHTED" "SOLO 5 ETF" e "SIMULAZIONE PYTHON". Like istantaneo
Oh, queste sono le cose che interessano Prof. , le mitiche analisi quantitative che mettono ko tutto il resto fatto di chiacchere.
2:55 n su k quindi 30!/5!(25!)=142506
Grazie mille prof del video esaustivo, Γ¨ proprio quello che aspettavo.
Dovendo fare dei test usando ETF comprendenti piΓΉ paesi, questi non saranno al loro interno "equally weighted" dunque mi chiedevo se fosse possibile analizzare un portafoglio dando pesi differenti ai vari indici.
La seguente Γ¨ la composizione del portafoglio che vorrei analizzare:
20% S&P500
25% SMEA
25% exUS
30% EIMI
Mi sono calcolato a mano i pesi delle varie nazioni:
Stati Uniti 18,44
Regno Unito 8,37
Francia 7,24
Cina 7,04
Svizzera 5,83
India 5,77
Giappone 5,70
Taiwan 5,45
Germania 5,27
Paesi bassi 3,46
Corea del Sud 3,42
Canada 2,74
Danimarca 2,27
Australia 1,71
Svezia 1,20
Brasile 1,16
Italia 1,02
Saudi Arabia 1,02
Spagna 1,01
Irlanda 0,29
Repubblica Sudafricana 0,82
Messico 0,70
Finlandia 0,38
Thailandia 0,48
Malesia 0,47
Altri 8,73
Domanda: Abbiamo visto che america latina e brasile sono fortemente correlate, e tornando al famoso cigno grigio scuro, non Γ¨ meglio scegliere l'america Latina? Ovviamente se il brasile dovesse crollare, crollerebbe anche l'america latina, la quale perΓ² potrebbe sollevarsi per altri paesi e non dipendiamo quindi dal singolo Brasile. Sbaglio qualcosa?
Da questo video mi porto a casa: BBVA che mi manda in Thailandia e non in Messico, il Pignolazzo che si ribella (dove andremo a finire…), l'etf GCC king della decorrelazione, la borsa Italiana queen della tristezza mondiale, il tasso esorbitante di interventi dell'ambulanza nella cittΓ di Bolzano, il metodo Ungher che non Γ¨ una truffa e che Γ¨ meglio prendere etf di macroaree in portafogli con pochi etf per non incappare in cigni grigio-scuri. Grazie
Io l'Indonesia col Giappone ce li ho giΓ π
Grande PROFESSORE cucinato tutto il video e la parte piΓΉ bella era il contorno della sigla finale per i pignolazzi della pappa pronta che staccano prima.
farlo per portafogli Value Weighted penso sia piΓΉ complesso…
Grazie, ascoltato anche tutta la sigla, buona serata
Questi sono i video migliori in assoluto!β€ incredibile quanto 1h possa passare veloce!
che figata questo video. Grazie Paolo
Grande Paolo. Sempre interessante, utile, simpatico. π
sempre molto interessante. Proposta di improvement…. Dare la possibilitΓ , nella composizione manuale, di pesare i vari indici per vedere cosa ne salta fuori (se non sbaglio in qualche file phyton precedente era stato fatto)
quindi quali sono questi 5 etf? No perchè per carità sono contenuti interessanti e completi ma non si arriva mai ad una conclusione pratica.
Youtube premium Prof e zero pubblicitΓ , bellissimo video.
All in su etf Thailandia !!!
Si il GCC da quando lβho comprato Γ¨ in perdita infatti π ππ
Lo guarderΓ² per cena certo dell'altissima qualitΓ . Grazie professore
Che livello!
rispetto alla frontiera efficiente degli scorsi video, questa ha un quel tocco in piΓΉ con la colorazione dello Sharp-etti Index
giΓ con 4 etf penso di averne troppi XD
Prepariamo una torta π usando 5 ingredienti a caso di ciΓ² che ho in dispensa. Facciamo 10 mila simulazioni e vediamo che la torta che ottimizza mediamente il rapporto calorico sulla distensione addominale Γ¨ composta da: farina di cocco malese, zucca dell'Illinois π, levadura de cerveza, uova di cigno grigio scuro e in ultimo visto che Γ¨ terminata la vodka, un po' di sakΓ¨ π€ͺ
Disclaimer: This is not cooking advice
Le ambulanze di sottofondo sono per coloro che guardando questo video si sono sentiti male perchΓ© si sono accorti di avere in portafoglio etf del tutto correlatiπππ
I video con la simulazione Python sono il Top!!!!!!! Mitico Prof!!!
Uno dei video piΓΉ interessanti mai visti nel canale.
Grazie Prof!